麥兆輝解釋，袁詠儀的父親喊他的媽媽「表姐」，因此他與袁詠儀也算是表兄妹關係，且兩家人以前同住在一棟警察宿舍，從小常玩在一起，袁詠儀與他媽媽更特別親密。後來有次麥兆輝為袁詠儀主演的電影《山水有相逢》擔任副導，他笑稱在現場幾乎完全不能工作，「因為我一抽菸，袁詠儀就會說『我要跟你媽媽說』；叫人工作、講髒話，她也說『我要跟你媽媽說』…總之就是一直威脅告狀來鬧我，這樣怎麼工作得下去啦！」
不過麥兆輝也說，袁詠儀工作時其實相當專業，像這次他寫好劇本，打算讓劉青雲與袁詠儀多年後再度同框，但由於角色是反派，一開始也不肯定袁詠儀是否願意接演。「我打電話給她，跟她說『你先看劇本，喜歡演就演，不喜歡的話也不要罵我』。三天後她打給我，說希望能演出。」麥兆輝不否認，能與劉青雲再合作，也是袁詠儀願意破例演出反派的其中一個原因。
香港多年來拍過許多有關廉政公署題材的影視作品，麥兆輝表示，自己原本想改編15年前廉政公署一宗香菸走私案，菸廠賄賂海關被告發，證人還未來得及來香港作證，便在新加坡遭滅口的案子。「凶手很快就被抓到，引渡來香港審判。但一直到他們坐完牢出來，都沒有供出幕後主使是誰。我能打聽的資料不多，後來有人「提醒」我說『人都死了，不要再問下去了』，我就沒再問了，這部片與原本的故事也不一樣。」
香港人謔稱被廉政公署請去調查為「廉記請喝咖啡」，麥兆輝說他還真的被請喝過咖啡。原來廉政公署想請他幫忙拍攝影視作品，特地請他先來聊聊。「他們的戒備很森嚴，車子要停在指定的車位。進電梯後我發現電梯一顆按鈕都沒有，來接待我的公關只是刷一下感應卡，電梯就到指定樓層。公關後來解釋，他的職位低，感應卡只能讓電梯停在他工作的樓層、接待的咖啡廳，和大門出入口。且每個在廉政公署工作的人都要簽保密協議，果然是個相當神祕的單位。」
電影還找來劉青雲與張家輝分掛男主角，麥兆輝形容劉青雲的角色「非常聰明但超討人厭」，對演他老婆的林嘉欣很不好。「大家都知道他與太太感情很好，我本來怕他演這類戲有障礙，結果完全沒有。」張家輝則有一場戲要背長達3頁的對白，「他一開始看到劇本嚇了一跳，問我『真的要有那麼多台詞嗎？這不是你的風格啊！』」麥兆輝解釋，他已經盡力刪了很多，但還是有很多對白必須要保留，「但張家輝很厲害，他到現場時已經把對白都背好了，難怪他都關在酒店房間不出來。」
該片成本高達上億港幣，麥兆輝打趣「光是演員費就很高」，但製作費中最高的一筆，是用特效讓劉青雲與張家輝「回春」到20多歲時。「好萊塢有很多片都已經用了這個技術，但我一問，短短2分多鐘的戲要花1500萬港幣，幸好香港也有這個技術，雖然時間多一倍，但成本少一半，非常值得。」麥兆輝還秀出已經過80%特效處理過的張家輝的劇照，看起來確實年輕不少。《廉政風雲 煙幕》將於2月5日在台上映。
